Python 股票程式交易大師班

投資與量化交易

Python 股票程式交易課程

課程介紹

課程從基本環境架設、券商 API 申請與基礎的使用開始,接著透過爬蟲和串接券商 API 取得歷史股市資料(每日股價、逐筆成交資料)並有效打造歷史股市資料庫,並專注於學習如何設計與打造回測程式,並套用選股與進出場策略驗證績效,最後實作出自動下單機器人

您將能學習到

  • 自寫程式串接券商 API,取得即時與歷史報價、下單與帳戶查詢
  • 透過 Python 爬蟲抓取股票每日股價並計算出股票振幅
  • 透過 Python 串接券商 API 抓取歷史逐筆成交資料(tick data)
  • 學會有效的將歷史股市資料儲存至資料庫,供回測與實戰使用
  • 理解短線當沖回測程式設計原理與流程,並打造出回測程式,驗證策略績效
  • 學會使用 Ta-Lib 套件輕鬆計算出多種技術指標
  • 學會透過條件的組合,建構選股與進出場策略
  • 學會下單機器人的設計原理,並串接券商 API
  • 造自動當沖下單機器人
  • 透過時間、成交量、價格與技術指標的判斷,優化進出場策略
  • 學會如何在開盤時段,接收即時股價,運算技術指標,判斷進出場時機
  • 每天只需要執行一次程式,機器人就能夠依照你自訂的策略自動替你操盤
    (本教學以永豐金證券API為例)

課程大綱

第1章:前置作業

本章將帶您進入程式交易的世界,從課程總覽開始,逐步介紹程式交易的基本概念。您將學會如何安裝和設置開發環境,以及瞭解券商 API 的基本知識與申請流程,為後續章節打下堅實基礎。

第2章:打造股市資料庫

本章將教您如何設計和構建歷史股市資料庫。您將學習使用Python爬蟲抓取每日股價資訊、計算股價震幅並篩選高活躍個股。課程包括如何整合爬蟲資料和券商API下載的逐筆成交資料至資料庫,並實作選股策略。此外,您將掌握一鍵更新資料庫的方法,確保資料最新。

第3章:打造回測程式

本章將引導您深入理解當沖回測程式的結構與流程。您將從逐筆成交資料到K線的轉換開始,並學習使用Ta-Lib計算技術指標。課程包括單一及複合技術指標的進出場策略回測,以及突破壓力線策略。我們還將實作多日回測程式,並討論交易成本和損益計算,最後介紹如何計算績效指標以評估策略效果。

第4章:打造下單機器人

本章將教您如何設計和實作下單機器人,從機器人架構和流程介紹開始。您將學習如何訂閱個股的逐筆成交資料以監控股票狀態,並實作機器人的進出場策略。課程包括如何串接券商API實現自動下單功能,以及如何使用多執行緒技術提升下單機器人的效率和穩定性。

第5章:解鎖課程

本章將帶您進一步拓展交易技能。您將學習使用LINE Notify進行即時通知服務,並探索如何串接群益證券和元大證券的API進行下單。課程也包括如何利用即時交易策略訊號通知提升操作效率,以及使用ChatGPT生成和開發交易策略的方法。這些內容將幫助您更全面地理解和應用程式交易技術。

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需要有Python程式語言基礎
課程將指導安裝必要的軟體和套件

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